作为第一家 Auto-Trader 量化策略研究平台的付费机构客户,福建安兰投资有限公司是位于泉州的一家大型资产管理公司,已从事多年量化资产管理业务,在量化研究与交易领域有多年的实践经验
 
 
Bitpower 与福建安兰投资有限公司结成战略合作关系,Bitpower 的 Auto-Trader 策略研发平台将助力安兰投资拓展期货策略在机器学习领域的研究和开发期权量化策略。
 
作为第一家 Auto-Trader 量化策略研究平台的付费机构客户,福建安兰投资有限公司是位于泉州的一家大型资产管理公司,已从事多年量化资产管理业务,在量化研究与交易领域有多年的实践经验。安兰投资管理的资金规模大,是最早进行程序化交易和复杂策略交易的实践者。早在2010年,安兰投资就开始在自动策略交易领域进行尝试,由于当时量化交易并不盛行,其策略难以在已有的自动化交易软件上运行,安兰投资不得不自行开发实现程序化交易,但自主开发的测试周期长,而新的策略实现需要频繁重新开发,导致量化交易实现的效率不高,寻找一款合适的策略研究平台是安兰投资近年来的迫切需求。
 
安兰投资最后选择了当时还在测试阶段的 Auto-Trader(简称 AT)。AT 依托 Matlab 所体现的强大策略实现功能让安兰投资把大量成熟的思路迅速转换为策略,并快速进入模拟交易测试。AT 对新策略的交易实现和对新策略研究的迭代速度让安兰投资感到满意,随即成为了第一个也是唯一一个在产品测试阶段进行付费的机构客户。
 
 
Bitpower 重视每一位在前期支持 Auto-Trader 策略研究系统完善、支持Bitpower 量化系列产品商用过程探索的合作伙伴。随着 Auto-Trader 今年10月专业版本正式商用落地,AT 已经迎来第58家使用机构,付费用户已经增至9家。和福建安兰投资有限公司的合作紧密,已经远远超过了软件应用的领域。
 
安兰投资与 Bitpower 的合作即将进入一个新的阶段。双方将就研发基于 SVM 支持向量机等复杂策略和期权策略展开深度合作。
 
【SVM 支持向量机策略介绍】
 
支持向量机是一种分类算法,通过寻求结构化风险最小来提高学习机泛化能力,实现经验风险和置信范围的最小化,从而达到在统计样本量较少的情况下,亦能获得良好统计规律的目的。运用到交易策略中,可以将市场上繁多的信息进行处理并分类,从而预测收益,决定交易行为。实现这种非线性优化需要的算法非常复杂,然而 AT 依托 Matlab 强大的模型库和 AT 自身完善的工具箱可以快速的实现这类复杂的策略,并以应用。
 
 
然而一个完整策略不仅仅是一个交易逻辑,还要融合完善的资金管理。AT 完善的工具箱使得我们的交易策略可以同时配合一个完善的资金管理系统来优化策略的资金使用,以使得资金使用效率放大,获得最佳的收益风险比。如下图所示,加入资金管理后,权益曲线的上升会更加平滑,波动更小。
 
基于 SVM 支持向量机算法的策略回测结果
加入资金管理策略之前
 
基于 SVM 支持向量机算法的策略回测结果
加入资金管理策略之后
 
【携手安兰,布局量化期权策略研究市场】
 
与国际成熟的期权市场相比,我国期权市场刚处于起步阶段。相比较期货,期权交易对软件依赖度更高。安兰投资与 Bitpower 将携手共同开发期权策略,合作开发量化期权系统,全面进军期权量化领域。
 
 
Auto-Trader 面向国内公募、券商、期货、中小私募等过万家资产管理机构提供策略研究平台,以 Maltab 平台为依托,进行股票和期货的策略研发,使用者几乎可以不改动其在 Maltab 上的任何产出,而是在原来研究结果的基础上一键实现研究到交易的转化。利用 Matlab 这款研究利器,可以把更为复杂和更前沿的研究思路和策略模型纳入到交易之中。
 
Bitpower 正陆续与更多的专业量化资产管理机构携手在策略研究、复杂交易模型构建和交易领域深入合作,达成金牌合作伙伴关系,包括:
 
战略合作伙伴
 

定制化策略研究服务
量化研究团队的定制化策略研究服务可为机构用户提供定制化的策略研究服务,协助机构进行数据分析、量化研究、模拟验证、将复杂的研究思路转化到自动化交易程序中。

业绩特性分析服务
协助机构分析和评估各类模型和交易团队的交易特性,跟踪分析、筛选他们关注的优秀投顾团队,帮助他们找到需要的交易模型和投顾,去优化和增强机构客户的资产配置, 强化资产管理能力。

策略池构建合作服务
Bitpower以AT策略研究系统为依托,协助资产管理机构构建研究资源池、策略资源池和策略师资源池。