数字动能风险模型介绍

数字动能风险模型(BPRM)是一款针对中国市场的特点借助MSCI Barra的理论基础,采用中国全A股市场的数据,研究开发的数据模型。风险模型包括两大部分,九个数据接口,第一部分收益部分包括因子收益、因子暴露、股票特有收益,第二部分风险部分包括日、短期、长期的协方差矩阵和股票特有风险。

风险模型理论基础

风险模型是一套理论体系,使用降维的方式去观察整个市场,用一些重要的因素去解释各种资产类别的收益以及风险的来源。权益类风险模型给我们提供了一套标准化的分析研究框架,该框架立足于实践,用众多风险因子来解释股票的收益来源,例如我们常听到的市值、估值等属于风格因子,银行、非银金融等属于行业因子。

风险模型搭建流程

风险模型运用

服务介绍